| German |
| has gloss | deu: Importance Sampling ist ein Begriff aus dem Bereich der stochastischen Prozesse, der die Technik zur Erzeugung von Stichproben anhand einer Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreibt. Importance Sampling wird benutzt, um die Effektivität von Monte-Carlo-Simulationen zu steigern. |
| lexicalization | deu: Importance Sampling |
| French |
| has gloss | fra: Léchantillonnage préférentiel, en anglais importance sampling, est une méthode de réduction de la variance qui peut être utilisée dans la méthode de Monte-Carlo. Lidée sous-jacente à léchantillonnage préférentiel, EP dans la suite, est que certaines valeurs prises par une variable aléatoire dans une simulation ont plus dimpact que dautres sur lestimateur recherché. Si ces valeurs importantes se réalisent plus souvent, la variance de notre estimateur peut être réduite. Par conséquent la méthodologie de lEP est de choisir une distribution qui « encourage » les valeurs importantes. Lutilisation dune distribution biaisée conduira à un estimateur biaisé si nous lappliquons directement aux simulations. Cependant, les différentes simulations sont pondérées afin de corriger ce biais, l'estimateur EP est alors sans biais. Le poids qui est donné à chaque simulation est le ratio de vraisemblance, qui est la densité de Radon-Nikodym de la vraie distribution par rapport à la distribution biaisée. |
| lexicalization | fra: échantillonnage préférentiel |
| Russian |
| has gloss | rus: Выборка по значимости (Importance Sampling, далее ВЗ) — один из методов уменьшения дисперсии случайной величины, который используется для улучшения сходимости процесса моделирования какой-либо величины методом Монте-Карло. Идея ВЗ базируется на наблюдении, что некоторые значения случайной величины в процессе моделирования имеют большую значимость (вероятность) для оцениваемой функции (параметра), чем другие. Если эти «более вероятные» значения будут появляться в процессе выбора случайной величины чаще, дисперсия оцениваемой функции уменьшится. Следовательно, базовая методология ВЗ заключается в выборе распределения, которое способствует выбору «более вероятных» значений случайной величины. Такое «смещенное» распределение изменяет оцениваемую функцию, если применяется прямо в процессе расчета. Однако, результат расчета пере-взвешивается согласно этому смещенному распределению, и это гарантирует, что новая оцениваемая функция ВЗ не будет смещена. Сам вес дается отношением правдоподобия, то есть производной Радона-Никодима истинного начального распределения по отношению к выбранному смещенному распределению. |
| lexicalization | rus: Выборка по значимости |